blackmoshui/deribit-analyzer：Deribit-analyzer 是一个基于 Rust 的实时 BTC 期权套利扫描系统，通过 WebSocket 连接 Deribit 交易所本页整理它解决什么问题、适用场景、安装方式和使用方法。
Deribit-analyzer 是一个基于 Rust 的实时 BTC 期权套利扫描系统，通过 WebSocket 连接 Deribit 交易所，利用 7 种策略自动检测定价异常，并提供终端 UI 和离线分析功能。
Deribit-analyzer 是一个实时 BTC 期权套利扫描系统，专为 Deribit 加密货币衍生品交易所设计。它通过 WebSocket 接口持续订阅市场数据，自动执行多种套利策略以识别定价偏差，并将检测到的机会实时推送给用户。项目的核心定位是作为交易者的辅助决策工具，旨在提升套利交易的响应速度和准确性。主要用途涵盖：实时监控全市场 BTC 期权工具、生成高置信度交易信号、提供历史机会回放分析，以及通过交互式终端界面简化操作。系统适合需要快速捕捉无风险或低风险套利头寸的个人和机构用户，同时支持策略研发和风险管理场景。
传统期权套利监控依赖人工盯盘，存在反应滞后、易遗漏机会、策略覆盖有限等痛点。Deribit-analyzer 针对性解决以下问题：实时性方面，以 10 秒为周期扫描所有 BTC 期权，远快于人工；策略多样性方面，集成 7 种互补策略，涵盖结构性无风险套利和统计信号，避免单一策略失效；数据管理方面，通过 SQLite 统一存储工具、ticker、订单簿和机会记录，便于后续分析；离线分析方面，提供独立监控应用，无需 live 连接即可 Review 历史数据；机会验证方面，内置投资组合优化器计算保证金需求和杠杆调整后年化收益，降低决策复杂度。这些功能共同构建了一个自动化、可回溯、高效率的套利检测平台。
该系统适用于多种交易和分析场景：量化交易团队可利用本地 SQLite 数据库回测策略表现，优化参数并评估历史收益；活跃交易者可通过实时警报和 TUI 仪表板快速执行套利，捕捉短暂市场无效性；风险管理岗位能通过波动率曲面异常检测识别潜在市场失衡，辅助对冲决策；教育及研究用途可通过离线模式探索期权定价模型（如看跌看涨平价）的实际偏离。由于系统专注于 Deribit 交易所的 BTC 期权，且需 API 凭证，主要用户为已接触加密货币衍生品的投资者。支持测试网环境，适合策略开发阶段的安全验证。
安装过程需满足以下前提：首先安装 Rust 1.70+ 工具链（推荐通过 rustup 官方脚本）；其次从 GitHub 克隆仓库，复制 .env.example 为 .env，并填入 Deribit API 客户端 ID 和密钥（可在 Deribit 官网或测试网申请）；最后在项目根目录执行 cargo build --release 进行编译。环境变量支持配置交易环境（DERIBIT_ENV 为 test 或 prod）、警报阈值（ALERT_THRESHOLD）、数据库路径（DB_PATH）及日志级别（RUST_LOG）。依赖库通过 Cargo 自动管理，其中 rusqlite 使用 bundled 特性无需系统级 SQLite。完整安装仅需命令行操作，无需额外系统配置。
启动实时扫描器：运行 cargo run --release，程序将连接 Deribit WebSocket，加载所有 BTC 期权工具，订阅 ticker 流，并以 10 秒间隔执行套利扫描。检测到的机会打印到控制台并存入 SQLite 数据库。打开终端仪表板：另开终端执行 cargo run --release --bin monitor，启动基于 Ratatui 的交互式 TUI。仪表板支持多种操作：按数字键 1-9 切换过滤器（全部/套利/信号/各策略类型），按 s 键循环排序（利润/时间/年化收益），按 l 键调整杠杆倍数（1x/2x/5x/10x），Enter 键查看机会详情，Esc 返回列表。离线模式下，monitor 直接读取数据库，无需交易所连接，适合历史分析。
系统采用事件驱动架构，核心模块包括：ws（WebSocket 客户端、认证、速率限制）、market（工具注册、ticker 缓存、订单簿管理）、analysis（7 个策略分析器、机会模型、投资组合优化器）、events（广播事件总线）、storage（SQLite 持久化）、alert（控制台通知）、tui（Ratatui 仪表板）。策略分为两类：结构性无风险套利基于定价模型严格约束，包括看跌看涨期权平价（C-P ≠ 1-K/S）、Box Spread（4 腿组合保证美元收益）、转换/反转（合成 forward 与 spot 价差）、垂直套利（strike 价格单调性违反）和日历套利（远月价格低于近月）；统计信号基于分布异常，包括波动率曲面异常（z-score 检测 IV outliers）和日历价差（期限结构异常）。年化收益率计算考虑杠杆，优化器寻找保证金效率最高的组合。所有模块通过事件总线解耦，支持扩展新策略。
访问 Deribit 官网（deribit.com）或测试网（test.deribit.com）注册账户，在 API 设置页面创建客户端 ID 和密钥，并填入项目的 .env 文件。
系统集成 7 种策略：结构性套利包括看跌看涨期权平价、Box Spread、转换/反转、垂直套利和日历套利；统计信号包括波动率曲面异常和日历价差。所有策略在 analysis 模块中实现。
运行 cargo run --release --bin monitor 启动 TUI 监控器，它从 SQLite 数据库读取历史机会，支持过滤、排序和详情查看，无需实时连接交易所。
数据默认存储在 deribit.db（SQLite），路径可通过 .env 中的 DB_PATH 修改。直接删除该文件即可清空历史数据，或使用 SQLite 工具管理。